Como faço para no pendrive as músicas que já baixei?

Não é possível. Você paga o plano da Deezer para ouvir as músicas no Deezer. É como o Netflix, não é possível baixar o filme e passar para o pendrive.
Para você ter as músicas em MP3 vc precisa compra-las em algum lugar como no iTunes ou no Google Play Music.

Ou piratear baixando as músicas em algum servidor aleatório e cheio de propagandas da Internet e acabar tendo suas músicas desorganizadas, mas aí já é errado